《风险管理》

教学目的：随着信息交流加速以及许多新的衍生产品问世，金融市场日趋复杂，风险因素环环相扣、彼此影响，使得从业人员难以评估企业对于某项风险的暴露程度，以及单一风险因素对企业可能造成的冲击。通过本课程的学习，可以帮助从业人员全面地了解企业经营的主要风险来源，掌握科学有效的模型和方法来判断并筛选其承担风险的种类与影响程度，并通过承担这些控制中的风险来建立自身的竞争优势。

要求：初步的金融财务知识和数理统计概念

主要教学内容：风险管理是认知风险来源、衡量企业风险暴露、以及控制风险的过程。传统上以资产报酬方差来衡量风险，仅考虑未来潜在的获利与损失的不确定性，无法确切表达潜在的损失金额，并不能满足实务上对于资产损失风险衡量的要求。风险值模型（Value-at Risk, VaR）反映在市场发生最坏状况时，投资组合可能的损失金额，其中包括了「可能发生机率」的观念，提供给机构对本身风险暴露更明确的衡量方法。常见的风险值估算方法可分为方差-协方差法、历史模拟法以及蒙特卡洛模拟法等三类。